【内容简介】
期待获得金融风险管理师认证的风险管理专业人士、教授和研究生，无不依赖一本书来获得金融管理方面最完全和最前沿的信息，这本书便是《金融风险管理师手册》，本书经过全面更新后的第2版以清晰一致的风格呈现在读者的面前，是准备金融风险管理师考试的最佳教材，它已经成为世界范围内风险管理培训项目的核心教材。
FRM被公认为是世界上享有盛誉的全球认证项目，它是为了衡量金融风险管理师的能力而产生的，随着FRM考试迅速成为管理风险分析师的基本要求，《金融风险管理师手册》更关注实践性的金融风险管理真题都加以解释，因此通过本书，你可以更好地准备这项综合性考试，或者更好地应对将来的工作中所面临的风险管理问题。
《金融风险管理师手册》（简称《FRM手册》）初次出版是在2000年，首先是作为GARP一年一度的FRM考试的辅导读物，读者也可以把它当做一本通用读物，以衡量和控制当今瞬息万变的环境下的风险。
但是，金融风险专业人士数量的不断增长，普遍存在的关于风险管理已经成为任何机构管理的文化中不可缺少的一部分，以及金融风险管理领域的日益复杂程度，已经改变了本书的初衷。
大篇幅改进的第2版反映了我们的理念，即现代商业环境的变动需要一本综合性的教材，它对金融风险管理相关的各个环节都进行了深度介绍。本书现在已经发展成为适用于各种风险从业人员的必备参考手册。本书读者或许是为FRM考试做准备，或者仅仅对金融风险的当代课题感兴趣。
【作者介绍】
菲利普·乔瑞（Philippe Jorion） 加州大学欧文分校管理学院的金融学教授。他还曾执教于美国哥伦比亚大学、西北大学、芝加哥大学和英属哥伦比亚大学。他拥有芝加哥大学的MBA和博士学位，是布鲁塞尔大学的工学学士。
乔瑞博士已经发表了70余篇文章，主题涉及风险管理和国际金融领域的学术和实务。乔瑞博士还撰写了很多书籍，包括《?Р叩暮蓝模航鹑谘苌酚腴倏さ钠撇 罚˙ig Bets Gone Bad：Derivatives and Bankruptcy in Orange County），首次记录了美国历史上最大的地方当局破产案。另一本书《在险价值：金融风险管理新标准》（Value at Risk： The New Benchmark of Managing Financial Risk）的主要读者是金融从业人员，该书已经成为行业标准，广为流传。
菲利普·乔瑞博士还活跃在学术和专业会议上。同时，他是几家金融杂志的编辑委员会成员，并且是《风险杂志》（Journal of Risk）的主编。
【目录信息】
第I部分定量分析
第1章债券的基本原理
1折现
现值和终值
2价格-收益率关系
1估价
2泰勒展开
3债券价格的导数
4解释久期和凸度
5投资组合的久期和凸度
3本章例题答案
附录：无穷级数的应用
第2章概率论基础
1刻画随机变量
1平均分布函数
2统计量
2多元分布函数
3随机变量函数
1随机变量的线性变换
2随机变量之和
3随机变量的投资组合
4随机变量的乘积
5随机变量变换的分布
4重要的分布函数
1均匀分布
2正态分布
3对数正态分布
4学生t分布
5二项分布
5本章例题答案
附录：矩阵乘法回顾
第3章统计学基础
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期待获得金融风险管理师认证的风险管理专业人士、教授和研究生，无不依赖一本书来获得金融管理方面最完全和最前沿的信息，这本书便是《金融风险管理师手册》，本书经过全面更新后的第2版以清晰一致的风格呈现在读者的面前，是准备金融风险管理师考试的最佳教材，它已经成为世界范围内风险管理培训项目的核心教材。
FRM被公认为是世界上享有盛誉的全球认证项目，它是为了衡量金融风险管理师的能力而产生的，随着FRM考试迅速成为管理风险分析师的基本要求，《金融风险管理师手册》更关注实践性的金融风险管理真题都加以解释，因此通过本书，你可以更好地准备这项综合性考试，或者更好地应对将来的工作中所面临的风险管理问题。
《金融风险管理师手册》（简称《FRM手册》）初次出版是在2000年，首先是作为GARP一年一度的FRM考试的辅导读物，读者也可以把它当做一本通用读物，以衡量和控制当今瞬息万变的环境下的风险。
但是，金融风险专业人士数量的不断增长，普遍存在的关于风险管理已经成为任何机构管理的文化中不可缺少的一部分，以及金融风险管理领域的日益复杂程度，已经改变了本书的初衷。
大篇幅改进的第2版反映了我们的理念，即现代商业环境的变动需要一本综合性的教材，它对金融风险管理相关的各个环节都进行了深度介绍。本书现在已经发展成为适用于各种风险从业人员的必备参考手册。本书读者或许是为FRM考试做准备，或者仅仅对金融风险的当代课题感兴趣。
【作者介绍】
菲利普·乔瑞（Philippe Jorion） 加州大学欧文分校管理学院的金融学教授。他还曾执教于美国哥伦比亚大学、西北大学、芝加哥大学和英属哥伦比亚大学。他拥有芝加哥大学的MBA和博士学位，是布鲁塞尔大学的工学学士。
乔瑞博士已经发表了70余篇文章，主题涉及风险管理和国际金融领域的学术和实务。乔瑞博士还撰写了很多书籍，包括《?Р叩暮蓝模航鹑谘苌酚腴倏さ钠撇 罚˙ig Bets Gone Bad：Derivatives and Bankruptcy in Orange County），首次记录了美国历史上最大的地方当局破产案。另一本书《在险价值：金融风险管理新标准》（Value at Risk： The New Benchmark of Managing Financial Risk）的主要读者是金融从业人员，该书已经成为行业标准，广为流传。
菲利普·乔瑞博士还活跃在学术和专业会议上。同时，他是几家金融杂志的编辑委员会成员，并且是《风险杂志》（Journal of Risk）的主编。
【目录信息】
第I部分定量分析
第1章债券的基本原理
1折现
现值和终值
2价格-收益率关系
1估价
2泰勒展开
3债券价格的导数
4解释久期和凸度
5投资组合的久期和凸度
3本章例题答案
附录：无穷级数的应用
第2章概率论基础
1刻画随机变量
1平均分布函数
2统计量
2多元分布函数
3随机变量函数
1随机变量的线性变换
2随机变量之和
3随机变量的投资组合
4随机变量的乘积
5随机变量变换的分布
4重要的分布函数
1均匀分布
2正态分布
3对数正态分布
4学生t分布
5二项分布
5本章例题答案
附录：矩阵乘法回顾
第3章统计学基础
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